程式交易是什麼? 0到1程式交易學習經驗分享

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Last Updated on 2021 年 1 月 30 日 by TY小編

如果沒有財經背景,也沒有任何的交易經驗,只知道台積電(2330)是甚麼的人,可以學得會程式交易嗎? 答案是可以的。大部分的人聽到程式,大概就避而遠之,其實程式交易的語法不會很難,基本上只要會基本的英文,就可以學得會!接下來我們就來介紹程式交易是什麼。

程式交易是什麼?

程式交易是什麼? 其實就是把原本我們人在主觀上交易的策略,轉化成程式,交給電腦去執行,透過電腦幫我們執行交易,可以去除掉一些主觀上的判斷,程式交易主要可以分成「策略」及「程式」。

策略

首先你得先有一個交易策略,這個交易策略就是在幫你判斷進出場的依據,但是你會說,怎麼知道這個策略會不會賺錢,這個時候我們就可以用交易軟體 MultiCharts 的回測功能,來幫助我們進行回測,並依據結果來判斷這支策略的優劣。

程式

那我們該如何將策略放到交易軟體裡進行回測呢? 就是透過程式語法,將策略轉換成電腦看得懂的語言,例如我們想要在收盤價穿越某個價格時,在下一根 K 棒買進,程式寫法如下:

Vars: Bond(15000);
if Close cross under Bond then buy next bar at market;

程式交易的優缺點

程式交易優點

  • 避免主觀心理影響交易決策
  • 嚴格執行停損停利

程式交易缺點

  • 回測上的盲點
  • 最佳化過度
  • 軟體、硬體出問題

程式交易經驗分享

工作一陣子之後,開始學習投資理財,一開始不斷地看書、上網找資料,學習各種觀念、技術分析,也跟身邊有經驗的人學習,但是學習了這麼多的觀念,終究只是紙上談兵,沒有真的開始投資交易,畢竟踏入市場,都是真槍實彈,是真金白銀在運作的,深怕會將存到的錢賠光。

直到 Trade Yourself 夥伴分享了他程式交易的經驗及心得,以及他每天做交易的生活,才發覺這才是人生啊,不被時間綁住,過自己想過的生活,透過程式交易找回自己的人生,可以有效的掌握自己的時間。

於是我開始跟著他學習程式交易,從交易策略撰寫到 Multicharts 軟體設定,透過有效率的學習系統,一步一步的學習,大概在學習一個月左右後開始交易,交易了半年左右,大概有20%的報酬率。

程式交易的過程中,是程式在替你執行進出場,但實際上程式所執行的動作,還是要回到我們的交易策略上、要回歸到交易的本質,程式只是將主觀的缺點拿掉,必不是聖杯,因此策略的撰寫極為重要,若想學習程式交易的人,可以點選下面連結,了解更多。

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